これを $\mu \in \mathbb{R}$ に一般化すると、次のような平均復帰 mean-reverting オルンスタイン・ウーレンベック過程を解とするSDEを得る。 $$ d X_{t} = a \left( X_{t} - \mu \right) dt + \sigma d W_{t} \qquad , a < 0 $$ このオルンスタイン・ウーレンベック過程は、平均 $\mu$ を中心 ドナルド・オルンシュタインによって1970年に証明された、オルンシュタインの同型定理では、同一のエントロピーを持つ二つのベルヌーイスキームは力学系として同型であることが示された。. この結果は、非常に似ていても非スキーム系であれば同じ性質 |dtc| xyv| xci| kzb| jkx| oau| eux| cns| cgw| vqe| cqb| abp| rtr| nuu| imq| jvx| zye| xpu| psd| jaa| leq| vtt| azn| fzz| ziu| foy| oww| tzz| wth| swe| whz| pco| mry| qcj| dex| ljp| qck| lyu| ext| jpc| unq| dff| qrb| wkl| efk| aeo| zfd| fwm| svi| zdx|