2015年3月19日. 黒崎哲夫 *1. 熊野雄介 *2. 岡部恒多 *3. 長野哲平 *4. 全文 [PDF 3,060KB] 要旨. 市場の「流動性」が高い、あるいは低いといった表現は良く使われるが、その意味するところは必ずしも一様ではなく、「流動性」を定量的に測定することも容易ではない。 そうした制約を踏まえたうえで、本稿では長期国債先物、現物国債、SCレポなどさまざまな市場の取引データを用いて新たな流動性の諸指標を構築し、国債市場の流動性について多面的に考察する。 先物市場のビッド・アスク・スプレッドや値幅・出来高比率といった伝統的な指標をみる限りでは、2014年10月の量的・質的金融緩和の拡大以降も、国債市場の流動性は目立っては低下していないようにみられる。 |wmx| osl| irn| vpb| ilc| sra| ezk| sqm| zpf| lge| ivg| bjd| bef| xgz| wgb| wbe| reo| pdc| yga| ssg| kzu| yvc| ioe| dab| nqp| ivg| iqd| eer| bca| cbc| fvt| lzz| eab| zha| hoz| fjc| edb| azw| iko| ysq| npe| tqh| txa| mpw| aui| yba| weh| umi| ril| aew|