デルタガンマuga tumblr
グリークスには デルタ・ガンマ・ベガ・セータ という4つのキャラクターがいます。 その4つの強烈なキャラクター達が綱を引っ張り合うことで、オプション価格(プレミアム)が決まっていきます。 このキャラクター達は四天王. といったところでしょう。
【補足】12:45 「デルタ>0のときにエクスポージャー(外部リスクに晒される)される」と発言しましたが、正しくは「デルタ≠0」の時でした。
ガンマとは: ガンマ(英語:gamma|Γ)とは、デリバティブの原資産の市場価格が1単位変動した時にデルタがどう変化するか、の指標です。 ベガとは: ベガ(英語:vega)とは、ボラティリティが1単位動いた時に生じるオプション料の変化を示した指標です。
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