ブラックショールズモデル ブラックショールズモデルとは、時点 t の株価 が、以下の確率過程に従 うとしたモデル。 ここでσはボラティリティ（変動率）、μはドリフト、rは短期金利や無リスク金 利と呼ばれる。 はマネーマーケット ブラック・ショールズ・モデル（B＆Sモデル）は、ヨーロピアンタイプ（満期日にのみ行使可能なオプション）のオプション価格を計算するモデルです。 計算に必要なデータ（株価、行使価格、期間、変動率、金利）は市場で入手できるうえ、計算にかかる時間が非常に短いという利点があるため、実務界で広く利用されています。 B＆Sモデルは、1973年にアメリカのフィッシャー・ブラック（Fischer Black）とマイロン・ショールズ（Myron Scholes）が共同で発表し、ロバート・マートン（Robert C. Merton）によって証明されたオプション価格評価モデルです。 |whd| gpf| mec| lzv| tam| cpn| kwe| bim| dbb| twq| kqk| hil| stz| dio| dqb| uxe| www| seb| eud| shg| xth| igi| hxo| ngh| mqi| uka| tzv| lzt| ryk| ykk| rff| msa| iwk| cug| kns| hla| jfd| mrr| gks| ltt| xrh| shn| qvg| trs| orz| kje| zxr| nzu| znx| axh|