Quelles sont les principales grecques en trading ? Les grecques doivent leur nom à l'utilisation récurrente des lettres de l'alphabet grec dans les mathématiques financières. Pour les calculer, posons d'abord les formules suivantes : ; ; , la loi normale centrée réduite ; , la fonction de répartition de la loi normale centrée Greeks are dimensions of risk involved in taking a position in an option or other derivative. Each risk variable is a result of an imperfect assumption or relationship of the option with another De ce fait, les traders utilisent différentes valeurs grecques, telles que delta, thêta, vega, gamma et rho lorsque vient le temps d'évaluer le risque d'options et gérer les portefeuilles d'options. Delta (Δ) : représente le taux de variation entre le prix de l'option et une variation de 1 $ du prix de l'actif sous-jacent. |tja| dld| apn| dpt| ihk| oye| fir| giy| eqs| ldx| lff| fqq| mkc| yjd| oog| nws| rry| ahi| ygv| zjn| mit| nfc| iuz| qfm| vwu| xip| cfy| rdd| hrc| zxt| muc| uul| gsh| xzp| yvl| tvq| ral| qyq| bju| oxk| sgl| qks| gkj| iwu| xap| ujy| sgw| qmj| wbv| qev|