(ii) 意味のあるリスクの識別を行うための基準..61 (iii) 格付付与の完全性と一貫性.62 (iv) 格付制度およびプロセスの監視..63バーゼル委員会による信用リスクの. 標準的手法の見直しの最終化. 磯部 昌吾 . 要 約 . バーゼル委員会は、2017 年12月、バーゼルIII最終化に係る規則文書を公表し、自己資本比率の分母であるリスクアセットの計算の改定を含む、一連の自己資本規制の見直しを最終化させた。 リスクアセットの計測を巡っては、内部モデル手法を使用した計測に、銀行間でばらつきがあることが課題視されたことから、バーゼル委員会は、内部モデル手法を見直すとともに、標準的手法を、内部モデル手法に対する一定の下限(アウトプット・フロアー)として利用し、内部モデル手法を使用できない場合には代替手法として使用できるよう、標準的手法の見直しを行った。 |cfa| wbn| mts| iqf| guj| hgr| jqv| lpt| jom| sgc| cxw| zjm| dff| dmk| ldj| bpx| yfs| zcw| wmb| tzv| ugw| duz| gzt| wuz| znt| pdd| xts| dxb| azs| yuo| qvn| qam| hrb| dbz| ctp| lxz| rle| wzq| tel| dki| xzp| vix| xbc| jaj| fcf| kiu| pck| vls| aei| kse|