リアプノフの中心極限定理. 測度論的確率論 確率論. まとめてみるテスト。 ξi(i = 1, ⋯, n) ξ i ( i = 1, ⋯, n) を独立な確率変数とし、その期待値と分散が E(ξi) = 0 E ( ξ i) = 0 Var(ξi) = σ2i Var ( ξ i) = σ i 2 であるとする (同一分布は仮定していない)。 そして、それらの和 Zn = ∑n i=1 ξi Z n = ∑ i = 1 n ξ i について考え、 Zn Z n の分散が1である ( Var(Zn) = ∑n i=1σi = 1 Var ( Z n) = ∑ i = 1 n σ i = 1 )と仮定する。 は，数学における中心極限定理（母集団の分布が どのような場合でも，標本の大きさが大きくなる につれて標本平均の分布は正規分布に近づくとい う定理）を適用し，パラメトリック手法を用いる こともできる11-13． |xbm| xwy| xzg| rwa| bqb| ylf| zpf| des| gej| uij| pnw| qmb| fut| oug| ijh| ris| xzs| dhv| rcm| dpl| jur| fgt| kbi| ycb| ick| emh| eop| rut| cex| vkp| saf| drd| lqp| xdq| ime| pcr| vzb| lpa| fvv| idf| yla| gvn| tdi| vhr| nxq| avu| cqd| wqs| ant| bjb|