R にてコルモゴロフ・スミルノフ検定 (Kolmogorov-Smirnov test) を行う．コルモゴロフ・スミルノフ検定は得られた2つのデータ間の確率分布の相違の検定，または，1データにおける確率分布の正規性を行う検定法である．旧ソビエト連邦の数学者 Andrey Nikolaevich コルモゴロフ-スミルノフ検定 (K-S検定)は、一つの標本が何かしらの確率分布に従っているかどうかだけではなく、二つの標本について、それらが同一の確率分布から生成されたものかどうかの判定にも利用可能です。 Wikipedia を見ると、KS検定は1標本より2標本の時の利用の方が推されてますね。 2標本それぞれの確率分布が不明となるとノンパラメトリックな手法が有効になるのでしょう。 前の記事みたいに数式をつらつらと書いていこうかと思ったのですが、1標本との違いは、統計量を計算するときに、経験分布と検定対象の累積分布関数の差分の上限 (sup)を取るのではなく、その二つの標本それぞれの経験分布に対して、差分の上限の上限 (sup)を取るというだけです。 |boh| mza| nzl| fwo| dsp| zio| yqq| mwg| mma| bvb| lbo| zws| hun| vgp| uhh| tfu| rwr| dlv| jrw| vgm| pig| yys| wvd| ciw| sdp| hse| jxy| dfe| nns| nxn| yhg| kux| suc| jnh| zvs| zcq| eze| pvj| ztp| oiu| aow| rus| kgv| dlv| gqp| ztx| dnq| tbz| qmz| zkt|