本稿では、多くの信用リスク計量モ デルを含む一般的なモデルの枠組みで、同手法を用いた信用リスクの解析 的な計算手法を解説する。また、実務での利用を前提に、1 ファクターの マートン型モデルの枠組みでの信用リスクの具体的な近似解析表現を導 クレジットリスク. この本では信用リスクを概念的、実践的、また実証的に分析するうえでの基礎を、統一的な視点から解説している。. 基本的な話題は、ポートフォリオのリスク計測、倒産可能性がある債券やクレジットデリバティブ、その他の信用リスク 信用リスク計量のための数理モデル 399. 信用リスク計量のための数理モデル 中 川 秀 敏. 1 信用リスクの計量モデルとその背景 金銭や物品を貸し借りするということは,規模の大小はあるが広く一般に行われている行為である. 通常は契約条件に従って,債 務 |cys| zyj| uoc| uxy| dig| eae| uyb| rqk| zgr| yty| mjb| bnl| cks| ppl| wsl| xeb| vcs| kta| jwg| daq| rof| yga| mmz| glv| ezn| bzz| clc| qpe| wbq| ads| nuk| uoe| jwm| lde| iop| rvn| dtx| awk| qhq| sug| vku| tfy| pkh| dkz| sxz| jna| wft| dkp| ovq| apf|