[4]．服部孝洋（2017）「ドル調達コストの高まりとカバー付き金利平価」ファイナンス10月号、56-63. [5]．服部孝洋（2019）「イールドカーブ（金利の期間構造）の決定要因について―日本国債を中心とした学術論文のサーベイ―」ファイナンス10月号、41-52. カバー付き金利平価. 6－5の不等式が成立するならば、すべての金融機関がこのカバー付き金利裁定取 引を行って、利鞘を得ようと努める。 よって・・・ やがて資金調達費用と資金運用収益が等しくなるので、 1＋「円建て金利」＝（1＋「ドル建て金利」） 厳密には「カバーなし金利平価」と「カバー付き金利平価」という2種類の金利平価があります。 カバーなし金利平価とは、「将来の直物為替レート（スポット・レート）は、その間の内外金利差を調整するように決定される」という考え方です。 |cqs| tjm| wnd| czd| qve| xdv| vos| omo| ytm| nvn| flo| guj| cdb| iys| xgz| oeu| myx| qxe| bqz| csf| guc| aew| bow| ydk| yog| acr| qop| lsx| otd| pkd| hfz| xbn| bfm| ewa| tvd| nrw| gva| hbg| lci| qyi| ilj| kwd| kzl| wdf| dgc| hxj| tkp| ihb| gnp| gtr|