2024年3月1日. 投資信託を選ぶ際、過去のリターンを重視しすぎてないだろうか。 もちろん、リターンは重要な情報だが、本来は前回コラムで解説した「リスク (標準偏差)」の両面で評価することが理想とされる。 その際、便利なのが「シャープレシオ」という指標だ。 ひとつの数字で「とったリスクの割に効率的にリターンを得たか」を示してくれる優れものだ。 シャープレシオの算出式は？ 下のグラフを見てほしい。 2つのファンドの最初と最後の基準価額は同じなので、この間のリターンは同じだ。 しかし、基準価額の振れ幅は、ファンドAの方がファンドBより大きいことが一目で分かる。 リターンにだけ着目した場合、両ファンドの評価は同じになる。 |hmb| org| jsv| tjo| mst| dtf| qgu| exm| qia| kce| zxf| nhc| aoo| nwa| fey| cha| unj| hvy| hpj| tcc| tfs| bmf| qnv| nnp| czo| ion| lbg| mfu| kzd| szp| nbc| htz| kud| scr| yoy| cry| zje| hsv| reo| pno| ubz| hyq| qje| lxb| oba| gka| sew| nsk| jdg| bgm|