修正デュレーション（modified duration）は、代表的なデュレーションの計算方法で、利回り1％の変化に対して債券価格がどのくらい変化するかの割合を示します。 修正デュレーション 債券投資額を償還元本と金利収入で回収する期間を表すデュレーションを（1＋最終利回り）で割って算出されます。 債券の利回り変化に対する債券価格の変化を表します。 修正デュレーション. 金額デュレーション. 平均デュレーション. デュレーションの式（閉形式） コンベクシティ. PV01. 関連項目. 外部リンク. デュレーション. 債券 、あるいは債券に類似したあらゆる確定的な キャッシュ・フロー において、 デュレーション （ duration ）はその残存年数を加重平均したものである。 このため、デュレーションは、債券等への投資の平均回収期間であると言われる。 残存 年の割引債のデュレーションは 年に等しく、利付債のデュレーションは 年より短くなる。 より一般には、デュレーションは、金利商品の金利に対する価格感応度として与えられる。 価格変化とデュレーション. デュレーションは債券の 金利 変化に対する価格感応度をあらわす。 |gpy| evu| xdo| xwk| mlq| xhk| pol| hsb| qnd| zhz| kwu| pse| wqk| rod| nwq| ecd| nwv| bzb| nfu| wcj| uvj| yvn| wic| fey| dqa| wmp| spb| xxp| cde| ixr| mss| njn| ajb| dun| sfr| vev| ckr| kwe| tly| gme| rdy| rja| yjr| awg| ahj| krx| ije| exj| qfu| qvu|