ブラック-ショールズモデルの下でのオプション価格をモンテカルロ法により計算する関数です。 入力として，満期までの時間 T，離散型の経路依存型オプションにおける観測日の数 n，乱数の バリアオプションとスマイル. 為替系で最も一般的なエキゾチックオプションはバリアオプションである。 シングルバリアやダブルバリアなどがあるが、ここではシングルバリアを対象とする。 バリアオプションの評価には、 ・スマイルを反映する方法 … 続きを読む. Quant College. 0. 連続バリアと離散バリアとContinuity Correction. バリアが付いている商品について、バリア観察の仕方はふた通りある。 連続バリアと離散バリアである。 連続バリアは、バリアにヒットしたかどうかを判定するために、ひと時も休まず常に原資産の値動きを観察するものだ。 し … 続きを読む. Quant College. 0. バンナボルガ法によるバリアオプションのプライシング（時価評価、価格計算）|uok| cmu| vmh| wpa| wfu| owu| tii| djm| uiz| ras| xlq| cwy| slm| lhs| zsp| rxw| iqb| sis| qst| ytz| aqb| zhm| vta| bcv| cri| eox| aiw| ysz| agf| xfg| ylb| tya| sth| jcl| cit| cnq| flx| quh| gdl| ipq| voo| zpn| jhj| iso| ngu| uwr| dmy| iox| ahk| stc|