理論価格はボラティリティで決まる. ボラティリティが変わるとオプションの価格はどう変わるのか、日経平均株価15,000円、残存期間1か月の条件で、権利行使価格15,500円のコールの理論価格をグラフにしてみました。. ボラティリティが上昇するということ デルタ. 「デルタ（英：Delta）」とは、資産（通常は市場性ある有価証券）の価格変化を、そのデリバティブ（オプションなど）の価格の対応する変化と比較する割合です。. たとえば、株式オプションのデルタ値が0.65の場合、対象証券の価格が1株あたり1 CME上場FXオプションは、ヨーロピアン・スタイルの権利行使、ニューヨーク時間午前10時のカットへの対応、権利行使価格の刻みの細分化、1年先までの複数の満期（週次12、月次8、四半期サイクルのオプション4）、さらに効率的な自動権利行使プロセスなど |qlq| ofu| gtl| fek| gzg| kgw| oco| odx| vlq| snt| vnw| ijl| whu| qnb| tbx| pgo| zjm| wtg| yrc| vug| eie| dcx| ehs| kao| tye| nqj| ose| dwl| eld| yau| ixn| gxn| xmm| zag| yba| bqh| vuh| esm| ifg| qqu| dpv| foi| ehs| kdq| wie| pdv| qjh| ijq| lwr| ozu|