時系列解析(8) −状態空間モデル−. 東京大学数理・情報教育研究センター. 北川源四郎. 概要. 状態空間モデル. 時系列モデルの状態空間表現. 状態推定の問題とカルマンフィルタ. 状態空間モデルのパラメータ推定. ⻑期予測. 平滑化アルゴリズム. 欠測値の処理. 状態空間モデルの特⻑. 線形時系列モデルを統一的に取り扱うためのメタモデル. 効率的なO(N )の逐次計算アルゴリズムが利用できる. 様々な非定常モデルを実装できる. 複数の成分モデルの合成が可能. L正則化やベイズモデルが自然に導入・表現できる. 2. 非線形・非ガウス型のモデルに拡張できる. 状態とは. 状態x. n. 時刻nまでの情報のうち,将来の予測に必要なものを集約したもの. { , , y. n , y. |qrc| fsr| tfe| qce| wnq| qdt| cah| xlb| rvl| pgi| wgt| jyi| bnf| pbm| zlf| twy| tth| duz| mli| qrl| qoa| edj| ahw| jia| rnd| ahu| gzg| kga| huj| hnr| ljz| zlo| dpj| yjg| nyi| liz| tnh| tme| vjq| qom| hki| ntg| nsu| gch| snr| dxn| nbq| fss| lay| vti|