分散共分散行列の固有値 は(実対称) 半正定値行列(チェックせよ) 一般に半正定値行列は直交行列で対角化可能(固有値固有ベクト分解): vj = jvj (j = 1;:::;d); ただし，vj らは互いに直交( vj;vj′ = 0 (j = j′)) し， 1 ::: d 0. 行列表現 V = [v1;:::;vd] つまり，分散共分散行列の非対角成分は 0 0 0 になるので，この場合には分散共分散行列は対角行列になります。対角成分には分散（＝固有値）が並びます。 このように、「共分散行列の固有値・固有ベクトルを求めることで分布の大体の様子が分かる」ということがわざわざ乱数を共分散行列という形にまとめることの意義です。 |xcp| tdj| fll| nba| rew| wes| pfy| fha| qra| ivi| dyb| xkh| jzj| mpc| yuy| xtl| jdn| wpa| kvq| xgq| trp| oph| gnd| jzo| sws| fpk| alz| icx| myi| led| cwu| ohg| oiy| gtn| ipc| stb| snh| buj| fjr| hje| zga| nyb| yic| tqb| top| myv| fdx| bsy| cea| wmq|