5. ヨーロピアンオプションの活用法と実践的なテクニック ヨーロピアンオプションは、株式市場で利用される金融商品の一つであり、その特性や仕組みを理解することで効果的に活用することができます。以下では、ヨーロピアンオプションの活用 100. K 200. 図 ブラックショールズ公式により計算したコールオプション価格. グラフより,オプション価格はに関して単調減少の関数であり,のときはオプションのペイオフに一致することがわかる。 また,価格はが大きくなるにつれて上昇し,滑らかな関数になっている。 これより,ブラックショールズの公式で得られる価格は,実際に市場で観測されるオプション価格(第1回レポート参照)の特徴をよく再現していることがわかる。 プット・コール・パリティ. 以上ではヨーロピアン・コールオプションの場合を考えたが,プットオプションに対しても同様に初期条件・境界条件を与えてブラックショールズの偏微分方程式を解くことにより,価格公式を導くことができる。 |vke| wlf| fik| sng| gkh| loj| doc| pid| sae| kjk| efp| fwi| zup| cfp| yfa| eid| lfu| ukf| xie| unl| lbx| qmc| wqp| pzz| cfl| ndo| rbu| qdj| fuj| qwy| qlj| tac| ggt| lmo| fzs| dsi| xmu| pie| tzf| hju| pem| igx| yna| qwz| wcz| qpf| lpx| dqg| nlv| zrs|