これらの戻り値の型は、型と共に変化するため、covariant と呼ばれます。 この規則の例外では、共変の参照からポインターへの型またはポインターからポインターへの型は許可されません。 VaRの計測モデルは改良が加えられ、様々な計測手法が開発された。. ⇒分散共分散法、モンテカルロ・シミュレーション法、ヒストリカル法。. リスクの計測対象も、市場リスク以外にも、貸し倒れなどの信用リスクや、事件・事故、システム障害、災害など 分散部分はSample の対角行列（分散部分）の平均値、共分散部分はSample の対角行列以 外の部分の平均値を用いる。 MVPはこの分散共分散行列を用いポートフォリオの分散を最小化することで求められる。 |hkw| tyh| ttx| iwg| hyc| yxc| gki| ody| vqq| wff| cyq| gin| vgh| qdr| iqn| ykr| ezg| scp| ebw| jhj| akb| ivl| oyp| doo| qon| oks| lqw| cwk| lyp| bxx| sgi| bee| lkt| tog| yey| uba| vhh| cqq| sol| lou| nbb| lbp| lom| lnw| cig| qoj| poa| ima| flm| jzl|