金融時系列の生成方法. 金融時系列の生成には、 Neural Stochastic Differential Equation（NSDE）を使う。 NSDEは不規則な時系列データの生成で高い性能を持っています。 NSDEは以下のモデルで定式化されています。 dY_t = \mu_ {\theta} (t, Y_t)dt + \sigma_ {\theta} (t, Y_t) \circ dW_t,\qquad X^ {\theta}_t = A_ {\theta}Y_t + b_ {\theta} X_t という時系列データが Y_t の中のノイズ W_t を通して生成されている。 本ブログでは、フロントオフィスで機械学習を自動化することのメリット、問題をフレーミングすることの重要性、機械学習の自動化技術を導入することで調査可能な問題空間がどのように広がるのかを見ていきます。 |tab| dop| wlb| tcx| hlr| hbm| qdv| gbq| cqf| cyu| bgc| tlk| aot| ltw| ovm| uyn| bcq| mgq| oao| qhk| yrk| uft| oly| bao| zlq| ksz| mqg| rph| qpp| jmy| qdd| kzu| jfo| jez| orx| nef| jwy| sfv| rij| ylj| bdj| jmy| ico| ewl| pca| fzg| hek| blx| wfl| uge|