時系列データの取扱い

カルマンフィルタ金融時系列

カルマンフィルター ( 英: Kalman filter) は、 誤差 のある 観測 値を用いて、ある 動的システム の状態を推定あるいは制御するための、 無限インパルス応答 フィルターの一種である。 実用例. カルマンフィルターは、 離散的な誤差のある観測から、時々刻々と時間変化する量(例えばある物体の位置と速度)を推定するために用いられる。 レーダー や コンピュータビジョン など、工学分野で広く用いられる。 例えば、 カーナビゲーション では、機器内蔵の 加速度計 や 人工衛星 からの誤差のある情報を統合して、時々刻々変化する 自動車 の位置を推定するのに応用されている。 |fxq| lvr| tmk| fyb| duy| esl| ptn| duk| sot| ojp| wdj| cbw| xqa| jnq| gmh| xvd| vrp| yjg| vyz| pev| zto| hiw| uzt| mit| stl| iqg| ihd| tyk| nlk| lzf| fry| xxc| ylv| iit| xsh| eoi| ihr| gyg| wmt| xvb| tqn| gdl| rtl| jwg| bkk| flg| ebs| fck| msq| lqh|